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Stratégies quantitatives et primes de risque

Le groupe Stratégies quantitatives et primes de risque produit des rendements en construisant et en maintenant un portefeuille qui couvre les facteurs systématiques liés aux primes de risque et à l’alpha dans l’ensemble des catégories d’actif à l’échelle mondiale. Le groupe gère la modélisation mathématique et statistique afin de combiner les sources de rendement de l’alpha et des primes de risque dans un portefeuille présentant un profil risque-rendement intéressant.

Le portefeuille est également conçu pour se diversifier au fil du temps en fonction des indices boursiers généraux.

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