Il s’assure que nos activités de placement permettent de composer le meilleur portefeuille possible afin d’optimiser le rendement à long terme sans entraîner de risques indus. Voici les mesures prises pour y parvenir :
- Collaborer avec le conseil d’administration pour exprimer et interpréter clairement notre mandat, nos objectifs et les principales contraintes;
- Concevoir des portefeuilles de placement optimaux qui tirent profit des trois sources de rendement : la diversification, la sélection des titres et les orientations stratégiques;
- Harmoniser les activités à celles des services de placement afin d’appuyer l’objectif du portefeuille global, notamment répartir des capitaux entre les services de placement et offrir des lignes directrices relatives aux portefeuilles à moyen et à court terme;
- Concevoir et mettre en œuvre un processus de placement qui appuie l’objectif du portefeuille global;
- Gérer les bilans, y compris l’effet de levier et les liquidités.
L’équipe GFG est responsable de la mise en place d’un cadre de placement qui comprend :
- Une gestion de l’ensemble des activités de la caisse dans tous les horizons de placement, y compris la construction et la gestion de portefeuille à court, moyen et long terme;
- Une collaboration avec les services de placement pour définir les caractéristiques des stratégies de placement et y affecter des fonds;
- La prise en charge du cycle de placement quotidien de la caisse globale, tâche qui englobe tous les processus, systèmes et données nécessaires pour structurer le portefeuille en vue de réagir aux mouvements de fonds continus et aux risques internes et externes auxquels la caisse d’Investissements RPC est exposée.
Le service GFG est composé de cinq équipes :
Conception et construction de portefeuille (CCP)
L’équipe assure la conception et la construction de portefeuille à court et à long terme. Ce groupe a la responsabilité de formuler des recommandations à l’égard de l’appétit pour le risque et de la répartition de la caisse pour tous les horizons concernés.
Gestion active des placements (GAP)
L’équipe maximise le rendement corrigé du risque du portefeuille actif en s’assurant que la caisse a la meilleure combinaison possible de programmes de gestion active. Le groupe s’occupe de la gestion du portefeuille actif et s’engage résolument à faire le lien entre le cadre de placement de la caisse et les secteurs d’activité au sein des services de placement.
Recherche, amélioration et modélisation (RAM)
Ce centre d’excellence en recherche constitue une équipe centralisée qui veille à ce que le service GFG effectue des recherches ciblées et fructueuses, crée des outils robustes et uniformes et assure l’efficacité d’exécution des tâches.
Gestion de l’exposition, de l’effet de levier et des liquidités (GEEL)
L’équipe est responsable de la gestion et de la mise en œuvre relatives à l’exposition, à l’effet de levier et à la gestion des liquidités de la caisse. Ce groupe intégré gère de façon dynamique le portefeuille et le bilan afin d’optimiser l’équilibre entre les expositions, l’effet de levier et les liquidités.
Stratégie et opérations
Le groupe collabore avec l’équipe de direction pour élaborer, superviser et diriger la mise en œuvre de la stratégie et des objectifs du service GFG. Il aide à gérer les relations clés internes et externes et assure la liaison entre le service GFG et les autres intervenants de la caisse. Il fournit une direction et du soutien pour la mise en œuvre du cadre de placement du portefeuille global.